全新解析macd,记录我的研究生涯

作者 x单元 来源 MACD论坛(http://bbs.macd.cn/thread-2675879-1-2.html) 浏览 发布时间 17/02/09

x单元发表于 2015-8-7 20:33到2017-1-21 14:10之间的帖子合集:

对于macd,这个指标,相信论坛的人了解他的强大之处。我的研究和其他人不同,我找到了macd形成的机理,而且是最本质的机理,任何书上都没有这个理论,是个人独创的获利空间理论,即macd的产生来源于乖离,而乖离决定了面积,面积决定了获利空间。不管以后的背离还是任何情况,都可以用这个理论去解释。当然,要开始解析他,还得从基础聊起。这个基础,先从形成指标入手聊把。

白线:=ema12-ema26

你去emaxlp的指标图中,设置12,26,两条均线。

图中红色的部分,就是2条均线相减,说得到的面积。这个面积有啥含义呢?那么下面,我们就要引入乖离的概念了。bias乖离率指标,相信很多人都知道这个指标,它的构成,是 (收盘价-ma x(我用x来代替某天日期))/ma x 乘以100,说明的是,今天的收盘价距离平均均线之间的距离,这个距离,就是获利,为何要除以ma x呢,这个就是为了得出一个百分率,其实,除不除,对整体影响忽略,这个忽略不是随便说的,以后,我会给出证明,这里暂切不说。

单单看macd白线的构成,就是ema12-ema26,和bias的 收盘价-均线  描述的都是2者之间的距离,这个距离,就是12日比26日的人多获利了多少,或者在bias上来说,今天的收盘价于某条均线比,获利了多少,是一个东西。

那我们就得出了一个结论,那个图中,红色部分,指的是获利的部分,即:获利空间,他是和乖离是一个东西。这也恰恰解释了,为何macd不能一直上,一直下,因为他的本质就是乖离,而乖离的另外一个说法,就是获利。有些书上直接把乖离率成为获利率,就是这个道理。

由此我给他一个定义:
macd获利空间:就是白线,它是由变异平均线12日比26日的变异平均线多赚了或者多亏了多少,而产生的盈利空间!

记住,白线,不是线,它是一个盈利空间的线化表示。

既然白线是个空间的线化,那么之间必然有面积,这个面积,就是macd的万种变化的根源所在,也是背离所在。

先不说远,还是回到ema这个函数上来。为何用ema,而不是ma?

ma,代表的是加权平均。啥是加权平均。举个例子,如果我们每天浇花,浇了5天。第一天,我教了2杯水,第二天3杯水,第三天2杯水,第四天3杯,第五天2杯, 那么2+3+2+3+2=12,12/5=2.4。ma5他不管中间你的过程是如何,它只管平均后,给你的答案,就是每天2.4杯子。

只管结果,不论过程。过去和现在,都是一样的平均,无啥重要之分,用一个图表示。

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显然,ema,他认为股价的重要性,越靠近今天的收盘价,对整体比重的影响越大。这2个函数,其实代表了2种不同的人生观。在短期来说,ema ma 没太多区别,但在一个长期来说,ema的准确性要高于ma,毕竟,我认为,长期的一个时间来说,近几日的股价对以后产生的影响,肯定会超越很多天以前。

谈论了ma 和ema的形成机制。那么,为何要用12,26,9而不是其他。可能有些理论告诉你,中国的过去是6天开市,2个星期是12天,一个月,30-4=26,一个半星期9天。。。甚至还告诉你,可以按现在5天来算,变成,10,22,7.5。

其实这都不是理由。他无法解释,为何每次白线到0轴,就是k线在60平均线附近。。。它无法解释。。。

但我的理论可以,今天比较晚了,下次继续记录,希望这个理论,能帮到你。接下来,我会来个数学建模,让更多人明白macd为何而来,为何背离,机理何在。

我们现在知道了白线,是一个获利面积的线态表现。那么黄线呢,它是个什么情况?这里,其实有个包含关系。

dea=ema(dif,9)上,告诉我们,他是dif的9日移动异滑平均,也就是说,如果我把dif白线定义为A,那么,这个dea,就是A中的9天。它包含于A中,是a中最近9天的面积,我们把这个面积暂时称为 B。

macd=dif-dea,这个公式,在macd的直观表现,是一堆柱体,为何我变乘以2,那是因为2,只是为了柱体的美观,我们这里讨论原理来由,所以,直接忽视之。从这个指标,我们可以发现macd=A-B,那么我们把c=A-B,把c当成macd。

这样,我们就有了一个推论A=B+C。

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也就是说,黄线就是b段,它是从属于A段中的一部分。而柱体,只不过是白线中的另外一部分。

知道了这个公式,A=B+C,我们就可以推导黄线于白线,以及柱体的变化了。

当a=0时,那么b,c必然也等于0,此时,ema12与ema26日相交死叉或者金叉。表示,12日与26日买入成本一致,造成白线空间为0,代表没有获利也没有亏损,那么此时,不存在获利空间,因为空间只能以正数存在,所以,b ,c不能为负,b=c=a=0。你去观察,黄白合并为0,柱体归于零轴,这就是零轴的由来之一。为何说之一,而不是全部,指标的解释只解释了表面现象,还有更深层次的东西。以后心情好,再讲,先卖个关子。

当a=b时,那么c=0,此时,白线与黄线金叉或者死叉。注意,和上面的不同,这个是获利空间的交叉,上面那个是成本的交叉,不是一个概念。柱体归于零,具体可看上图,我十字标记的地方。黄线,白线交叉时候,柱体必然归于0。

当a=c时候,那么b=0.此时,macd的柱体和白线一致,黄线入零轴。我们的柱体是为了美观乘以2倍以后的,如果不乘,你会发现,白线和柱体相交时,黄线入零轴。

当b=c时候,那么a必须是固定一个点位上。在某一个运动过程中,他是恒定点。

那这个公式有啥现实意义呢,请听下回分解。

这个理论,我之前研究macd后,有一天偶尔在缠论上,看到过缠师相似的观点,得到了确认其正确性。禅师也推崇面积,同样也认为乖离。他没说多,但我确定,他是明白的。之后,我开始看缠的东西。如果论坛里有学缠论的,那么这个技术分析贴,会帮助你更好的理解缠论的macd说的是啥。

手机写文章,真不习惯。我说的这个理论,不是为了博眼球,它有成熟的一面,可以解释很多解释不了的情况,也有不足的一面,也许只是自己没理解完善。比如,在主图上均线多头时,短期线在长期线之上,5日在10日上,10曰在20日上,20在30日上,依次类推,说明多头市场,而在MACD上表现为相反,白线在黄线上,黄线在柱体上,我们知道,白线为A,包含了B和C,以时间长短看,依旧是A>B和C,问题来了,为何均线多头时MACD长期在短期线之上?

获利空间理论完美解决了这个疑问,多头的定义为:买入的时间越久越赚钱。白线A是一个线状化的获利面积带,它距离MACdO轴越远,代表获利面积越大,也就是说,买入越久,白线距离零轴越远,因此,它附合多头之定义,所以,MACD上,时间代表越长的线在上,时间代表短的线在下,为多头。与均线系统并不矛盾。关健在于,它代表的是获利空间,而不是成本。空头市场反之!但白线的敏感性为何强于黄线?这个问题,我还没去深究,留给论坛高手,一起探讨。

上面用手机写的,没说清楚,白线距离0轴越远,如果在上方,代表获利比较多,下方反之。白线在黄色上方,在柱体上方,表示买入的时间越久,获利越多,这时候,均线系统,必然是多头排列。

白线是12日和26日之间的总获利,黄色只是总获利的最近9日的盈利情况的线化,余下的就是其他5日的盈利情况的柱体话表示了。所以,看白线,黄线,柱体,我们一眼可以看出,最近几天的盈利变化情况。这点很重要,也是后续背离的基础。

至于A,B,C,需要补充的是:a-b=c,就是说白线和黄线之间的面积,其实就是柱体的面积,这个很多人没有想过吧。虽然公式经常有看到,但没注意,白线相交黄线之间的空间变化,柱体的敏感,而且先一步比白线,黄线产生变化,原因就在这。

当白线开始转动角度,于黄线之间的面积必然会产生变化,这个面积的变化,我们用柱体的伸长缩短去表示,这样,一眼可以发现柱体的变动,得知黄白线之间,其实是发生了改变的。所以,柱体先与白线一步启动。

白线和黄线具有同向性,白线的敏感性要高于黄线,黄线是最不明感的,滞后性比较大。它的存在,只是为了参照。

我们现在已经知道了,为何白线这长期获利空间线在多头市场,会在黄线这短期获利空间线之上了,那他的明感性,为何长期获利的,比短期获利的,更明感??我给出的解释是:

长期获利的人在发现最近价格下跌,他会因为获利丰厚,而卖出手中的股票进行变现。因为他的成本更低,那距离0轴的距离都是他的获利。最近买入的人,因为成本高,价格的变动,导致盈利的变小,他们通常都不会那么坚决的马上变现。长期获利和短期获利,永远都是长期获利的人在价格变动时候,变现欲望越大。这就是获利空间论中,长期获利明感性大于短期获利的解释。也是bias的乖离率的解释。乖离率告诉我们,股价为何不能一直涨,不能一直跌,就是获利的人觉得赚的够多了,变现。所以股价跌,跌到一定程度,认为已经到底了,竞相买入,所以股价涨。不管是庄也好,还是个人也好,都会有自己的止盈位。散户可以没止损,但散户绝对会为赚的够多的时候,市场开始跌势,而跑的够快。

现在我们整理下:

dif:白线是26日来的获利总空间变化。(更确切的说,是12日与26日之间的变异平滑后的获利)
dea:黄线是这26日中最近9日的获利空间变化。
柱体:dif和dea中间的面积,也是26日总获利去掉最近9日获利后,剩下天数的获利空间变化。

当均线多头排列时,dif最上,dea其次,柱体最下。
当均线空头排列时,与上面反之。

dea和dif相交,代表最近9日的获利和长期的总获利达到了平衡,(金叉或者死叉),金叉的意义是,长期短期获利一致,而且有向买入时间越久,获利越多发展的趋势,死叉反之。这个时候,柱体macd必然追寻a=b,则c=0的定理,在0轴上。

dif入0轴,代表12日的成本均线和26日的成本均线达到了平衡,(从上下0轴或者从下上0轴),从上入0轴的意义是,12日买入的人和26日买入的人,成本一致,都没获利,获利=0,(空间为0),而且有最近买入的人要亏损的趋势。同理,从下上0轴,反之。

市场是在趋势中的,而macd就是判断趋势走向的最强指标。我记得唐能通老师说过一句话,大概意思是:市场是只有相对的平衡,不平衡是绝对的。

我的理解就是,市场总是在趋势中,或者在寻找趋势中的路上,它即使平衡,也只是相对的,比如死叉,金叉,你说他平衡,那只是相对的,事实上,它依旧要延续它的趋势,死叉趋势向下,金叉趋势向下。基本上,都处于不平衡的运动当中。

有谁能讨论下,这句话的意义不???

谁想过,12,26,9,代表的是啥意义?这是个变异的参数,那么如果变成我们平时用的ma均线,他代表的是什么均线和什么均线之间的获利情况?我提示一句,短期均线和长期均线的面积变化。要知道这个短期均线和长期均线的面积是怎么变化的,请听下回的分解。给你们也琢磨下。

其实,还有不少大众的内容,比如说macd战法。但那些基本上论坛上的人都是过来人,论坛上战法讲的很详细,大神很多,书上也都有介绍,讲那些没太新意,我也超越不了大神。所以,我只管记录我的新想法,新思路。可能很枯燥,但思维方式,绝对是你们没听过的macd全新解析。

开始上干货了,大家来看下这个图,自己思考下先。

参数不同,但是效果一样。这个就是我给出的证明。证明平滑ema参数的macd中的参数,并不是胡乱设置,啥一个星期开市场几天之类的,都是浮云。他和我们平时没有变异的ma均线,其实有高度的关联性,并不是5天,6天之类来确定12,26,9的参数的。

我这个macd,5,60,10,参数,就是把平时用的那个ema的函数,改成未变异前的ma均线的参数,追溯本源,只有确切的ma参数,我们才能从k线图中,知道短期获利和长期获利的比较变化,让macd更有现实意义。

均线是成本的反映,从平均成本中,我们可以知道各个阶段的获利变化,再把这个获利变化用图形表示出来,这是多直观,多让人激动的事呀,看懂了获利空间理论,就等于你掌握了各个时期平均获利情况的变化,这也是背离的本质,而MACD,就是这个图形。所有的变化,都是在一段时间内获利空间(均线间面积)变化推动的。

它会形成趋势。所以MACD,它即是均线指标,又是趋势指标,还是超买超卖指标。上楼中有人让我评价下这理论与传统MACD战法的不同,其实它们是统一的,传统MACD是果,这理论是因。我也在探求果的路上,但发现传统MACD没有解释过因,为何MACD要这样?本质在哪?什么原因的变化推动它的趋势,书上也好,网上也好,都没说。只告诉你公式这样,用着就好,只片面从公式解释,没探求公式的起源为何而来。我们使用的好是能赚钱,但不知因,不知原理,何来新创造?凭猜吗?

从上面发的图来看,5,60,10的参数,是均线化的MACD系统,实际上,指标里的代码,我只去掉了一个字母,把EMA前的E去掉,用MA代替EMA,不懂指标的人估计看不懂了,其实很简单,我把它变成MA均线,不用变异均线了。我设置了5日,60曰,用来取得之间的面积,即MACD白线的获利空间,黄线是白线中,最近10天的平均获利空间情况,柱体则是白线中60-10=50天的平均获利情况,而这均线MACD,与我们平时用的MACD几乎重叠。相似度高达99%以上,从此,我得出的结论,缠论上说的长期均线与短期均线的面积,实际上是5曰,60日均线之间的面积变化,几乎所有的资料告诉你们,5曰和10日,或5曰和20曰,其实,它们全是错的。为何他们会错?那是因为他们只找相似度而不明其本源。既然有相似度,这相似度又是因何而起?我告诉你,那是因为黄线,黄线是最近10天的获利空间,它使得均线有时5曰和10曰附近,有时5曰和20曰附近交叉,带来了相似度,造成了误读。

现在回头看MACD,白线是近60天的获利空间变化情况,黄线是近10天的获利空间变化情况,柱体是过去50天的获利空间变化情况,很清楚,很明白了不是?接下去,我会讲白线与黄线同向性及黄线与柱体可异向性的原因,待下回分解。

在说同向性之前,我公布下那个均线指标的代码:

DIF:MA(CLOSE,SHORT)-MA(CLOSE,LONG);
DEA:MA(DIF,MID);
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;

参数:5 60 10

我们传统的指标代码:

DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:EMA(DIF,MID);
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;

参数:12 26 9

两者是等同的。所以说现在我们用的那个12.26 的参数不是随便设的,它对应的是5 60日均线。

也是为何当k线在60线附近的时候,白线入0轴。(没书上说原因)

这样,我们可以拓展出来,把修改后的均线macd,设置为5 20,那么就是5日20日均线之间的获利空间(面积)。。也可以设置为5日10日,代表5日10均线之间的获利空间(面积),是不是很直接?

但是,现在的macd是否是没有意义了呢?不是,在分时图中,直接用均线macd,有时候显示不出来。因为没有走到60根k线,只有当天走出60根k线,才能显示出来均线macd,而现在的macd,没有这个限制。这个就显示出ema函数的好处了。它可以随时显示,调用过去的数据,不会产生显示不出来的现象。而且和5,60,10参数的均线macd完全一致。所以,沿用现在的macd是优于均线macd的。当然,你想diy除外!!

0轴是60线的原因也在此。

今天我想说的是,希望有高手能和我分方向研究MACD,均线面积的产生必然和量有关,获利的增减,也必然和量有关,如果获利空间战法中,加入量,理论上的研究方向是可行的,也是效果很恐怖的。还有一个研究方向是乖离,既然BIAS有乖离高低点,那本质也是乖离的MACD必然也有乖离高低点,这两种战法是可行的可拓展的全新法,个人时间精力有限,希望能一起共享心得。

首先需要说明的是,我这理论探讨的只是MACD的因及原始内函,也许有高人也有类似的理论研究,只是他们不公开而已。混浑啥理论没看过,缠也是后来接触到的,在他那里,我得到了对自己研究的肯定。也说明,这对高手来说只是基础而己,懂得不一定愿公开。另外,均线系统,也是很不错的系统。我拿出来分享并不是我觉得自己厉害,只是认为这理论拓展性很高。均线MACD,用5,60参数和传统12.26一样,如果用5,20呢?5.10呢?超短线获利空间变化,是不是比传统更具有研究对比性?也更直观?还有,既然是获利,可不可以用筹码指标的方式来观察呢?全新MACD,全新思维。

明白为啥,才有新意。如果用一个不明白为啥的指标,你对比相似度,也可以找出战法,但万一方向错了,你也无所觉,那就白浪费精力了。我并不是指标至上者,指标只是个工具,技术分析才是核心。只是,所有指标中,唯MACD最有内涵和拓宽性了。

白线A与黄线B的同向性,其实是由其公式决定了的。B包舍在A中,且为A中近几日的平均获利空间,那么,时间上来说,必然先有B,才有C,最后完成A。因此,B先于C完成,它影响了A,而A的高敏感性,B的变化造成A先动,导致A与B同向性。B变大,带来A变大,但C可大可小,B无法决定C,因为C是多天之前的获利,在地位上同级于B,他和B毫无关系,但最终A=B+C。所以C可逆向可同向。

结论:柱体为多天前获利空间,与近几天获利空间无连带关系,可逆可同向。它的大小,被A-B决定。

今天开始说背离。macd最核心的东西之一,必然有背离。背离是怎么产生的呢?为何背离了股价就会朝相反方向运动?

获利空间也就是平时说的均线面积,他代表一段时期的盈利多少,我举个上升趋势的例子,当股价在上升,按道理说,盈利会增加才对,但是,股价的上升,并没有带来获利的增加,很多人的利润反而缩水了,成本越来越高,前面获利的人,最先开始抛售股票,在图形上表现出柱体的的变化,以及柱体面积的变化,内部开始产生背离。有时候,c开始抛售的趋势一旦开始蔓延,甚至不需要延伸到A,就直接开始下跌了。当然,大部分时候,会蔓延到A。A是整体5和60均线的总获利空间,如果它也在向上趋势中,价格涨了,但A却下降了,那么,意味着A也发生了背离。他会对c的背离进行最后的确认,这样,后期基本必跌。

下跌趋势相反之。自己动脑子反向思维下吧。

获利既然是由面积的变化产生的,那A,(B与A的同向性,所以我就不说B了)C的背驰是不是意味面积的变化?那面积是因何而起?为何价涨了,面积反而小了?注意,这有个前提,急速上涨,急速上涨,带来60线变向,与5曰线接近,也就是说,上涨角度斜率变了,一旦价格涨速减缓,5曰线回归乖离,面积自然减少,那么,获利空间也变小了,自然力度趋势改变,形成反向运动。

这就是面积的秘密,也是背驰的秘密,我说出来,不会被追杀吧。

MACD的背离分三段,1,单柱体的背离;2,C的背离;3,A的背离。(底背顶背指标中一般用B的背离,来预示A的背离,这是因为指标写法所限,这里不做讨论)。三者发生的时间,是从早到晚,先柱体背,然后C背,最后A背,先某一点发生盈利背利,后发展为过去早买大部分人的盈利背离,最后整体背离。所以级别也从小到大,当大级别的C背,到次级别就是A背。当A回归0轴附近的时候发生的背离,最有确定意义。(说明:C是柱体群,单柱体是柱体 群里的1根根比较 ,面积的比较,不只有C的比较,在大级别中,看次级别,单柱体也是比较的方式之一)

macd的战法很多样,形体学的,比如画线段,啥压力,支撑,我觉得太不现实。就像bias,你能给它来个形态学的压力,支撑化线么?还不如安静的找其乖离特征,到多少,会回去。macd也一样。形态中那个画条线段,说啥支撑啊,压力啊,都是扯淡。我看战法macd,有些文中特地找一些截图来证明自己的观点正确,但现实中,你按这个去操做,10个不准7个。悲哀的是,论坛里很多贴,写macd战法的时候,基本都抄写了形态学的支撑,压力。就没有人,能从bias乖离的角度去分析macd么?后来,我在网上找到了一本书,很早以前写的,作者忘了是谁,可以说是现代macd战法的鼻祖吧,里面描写了所有关于macd可能的战法,现在论坛上的战法,可能大部分都抄自此书。

MACD遇到猛涨猛跌为何会滞后,今天我给出原因。获利空间来自于两均线之面积,如果价格猛,必然会使的均线滯后于价格的上涨,长期均线反应不过来,造成B的滞后,最后导自MACD的滞后。

先说说缠论中的面积说吧,缠师对均线系统研究很深,原文是只研究5曰均线与10曰均线产生的获利面积空间的变化,每笔都会产生均线面积的变化,同向的5日与10曰均线所形成的三角形面积,按其走势所画的同向线段,把每同向线段中,每笔同向笔形成的面积进行累加,所形成面积对比,后面面积小与前面面积,股价新高,那么背驰,这要涉及大量三角形的计算,且必须等5曰,1O日均线交叉后,形成获利空间,才能确认。于是,后面在这基础上,引申出了个平均趋势力度,就是两段同向线段中,每笔同向面积累加后,数出同向面积产生的k线根数,用累加面积除以K线根数,这样,既使当下5,10还没交叉,也可从与前线段的面积累加除比,对比出趋势。

最近刚学缠论,缠师才是MACD指标的牛人啊。看到现在,才看到博客二十五,缠师的角度从数学出发,用测度论来证明背离的有效唯一性以及微积分公算计算均线面积大小(我数学不好,实在弄不懂这是如何求证推算的),牛人只属天堂,凡人望项其背。获利空间也是面积学,如只取两条短期均线,对这两条短期均线的获利面积按缠师思路,用MACD柱体表现出来,只看短期获利变化,会有啥不同?改天弄个试下,今先记录想法先。

用5,10日之间的均线面积,在macd上表现效果。

全新解析macd,记录我的研究生涯

关于背了又背。我只能告诉你,macd是趋势性指标。在盘整中,作用有时候会失真。还有一种,就是有规律的涨跌大小类似时,会失真,比如通道型的上涨和下跌,就会产生背了又背。所以,背了又背 ,更多的时候是结构造成的,也就是能量的作用。而通道型,往往能量的消耗是最少的。所以,突破能量通道后的下跌,往往也是很深的。盘整,不如看kdj,那个是震荡型指标。不过,盘整中也存在上涨,下跌,只不过级别比较小而已,macd还是有作用的。

macd实战中,如果在0轴以下,最好是买:2次从0轴以下反弹0轴失败,第三次上攻0轴中,并带有背离特征的。这种股票,几乎是必涨股。但是级别不要低于5分钟,至少要5分钟以上。否者,时间上来不及撤退。每次攻击0轴,都代表下降趋势中的反弹,按照k线看,下降趋势中,2个盘整之后,第三次出现反弹迹象,这个时候充分释放了下跌的力度,如果伴随着背离,特别是k线形态和macd白线,柱体之间的同步背离,那么反转概率就会大于80%以上了。

macd的二次金叉:我觉的这个也是和macd水下金叉一样,区别对待。上面说过了,第三次的金叉,特别是带背离的金叉,还是金子。而0轴以下,第一次,甚至第二次金叉,都是不需要考虑太多的。macd以上同理。各位看官,自己先思考下。

我现在讲的macd用法,应该是书上没有的,而是在缠论里悟出来的。macd,由于来源于2条均线,那么,完全可以用均线的金叉,死叉方法去操作。如果把macd的指标加以改变。

DIF:MA(CLOSE,SHORT)-MA(CLOSE,LONG);
DEA:MA(DIF,10);
MACD:(DIF-DEA)*2,NODRAW;

把ema用ma 来代替。如果你喜欢用10日均线和30日均线这2条均线来去判别走势,可是,又觉得金叉死叉,太滞后,怎么办?很简单,把均线macd化,short设置为10,long设置为30。

在设置好指标参数后,那么,以后只要看macd柱体的增减变化,就可以提前知道均线的变化。这样比均线优秀的原因有2个:1、没有滞后性,甚至还有提前性;2、存在背离性,2次背离,代表要翻转趋势。

所以,macd略微改动一个字母,指标就产生了比均线大法还牛b的多的操作系统。

以上只是一个列子,均线设置那条,完全可以根据自己的需要来改变。用macd化均线系统,而0轴,就是你设置的最大值的那条均线,如果你操作短线,long设置为30日线,那么0轴就是30日。均线macd每次的金叉,死叉,都代表dif白线和0轴交叉。套用我原来说的macd获利空间,背离其实就是说这个获利空间的背离。缠论里面把这个叫做力度背离。下跌的时候力度衰竭,新低,白线,绿柱反而减小。呵呵。

忽然发现,其实macd之外,还有一个不亚于这个的指标,就是布林指标。这个指标虽然也是基于收盘价原理制成的,但是它的均方差概念,让操作有了参照,在操作指导意义上,甚至超越了macd。

boll的这个不是原创。但有一点:碰上下轨不是终结 。很多时候,在上下轨道之外,只是趋势持续的信号,而不是翻转信号。它有可能成为翻转信号的一部分,但不被认为是翻转信号本身。

还是回到MACD上来,今天说MACD与数学的关系。

MACD的背离,数学上的依据是时间,价格高度,角度三者间的关系,用一个公式概括,就是速率公式。tanr=A/T或1/tanr=T/A。r为角度,T为时间,A为价格差。两条公式,一个用于上涨,一个用于下跌。由两公式可知:上涨与下跌的速率是相反的,上涨时,角度越大,速度越快,时间越短。下跌时,角度越大,速度越慢,时间越长。

数学角度给背离下个定义:相同的短期时间内,两段速率比较呈哀减状态,使得短期均线与长期均线之间的获利空间变小,形成背离。

长期均线有滞后性,前段短期均线的速率变化,在后段短期均线衰减时,长期均线才开始出现前段短期均线的方向走势,如前段上涨角度大,后段上涨角度小,那么长期均线后段上涨角度大,与后段短期均线的速率形成背离。本质上说,短期均线速率的不平衡,导致长期均线滞后速率变化与短期均线速率变化,产生背离。注意两个字:变化。不是速率,是速率变化。

了解这个有啥操作意义呢?走势都是存在同构性的,有了同构性,在增加2个由定理一推导出的MACD背离定义,就会变得相当有预判性。

这2定义以后再说。

以上说的,都是K线结构,MACD是K线结构的变化造成的,所以,虽说讲MACD,但还是要从数学角度分析K线结构。

以上总结了背离数学方面的因素。短期k线结构速率变化的不平均导致短长期均线变化的不平衡,从而导致了背离的产生。这里,有个重要的因素就是时间。像斐波那契数列、江恩也好,研究的就是时间周期对走势的变化,这种变化,如果加上角度的因素,应该是很有道理的,角度和时间,自然可以求的价格。三角函数可以计算的出来。而求出来的价格也就是所谓的力度。如果这个力度随着时间和角度的变化,呈现衰减状态,那么就有可能反转。这个也是属于动力学的范畴。数学,物理学,在股票上是可以计算k线的应用边界的。虽然走势不一定按照这个来,但是可以用用这个进行参照。以此来对比力度的背驰与否,从而从物理学力学的角度判定力量的衰竭程度。

所谓不看macd,单单看走势结构和角度,时间,就可以精确的计算出力度。缠论里的动力学,就是按照这个来说的。

同样,由于同构型的存在,各个级别都存在如此的动力结构,但是有时候走势不完全按照这个来,那是由于量的存在。量也是动力的范畴,这个我也不懂,但我听说有高手懂这个。那个高手说,每个股票的参照量都有边界,要根据长期边界计算出来。这个参照是动态的,速率的变化要加上量的因素,才能精确得知背驰的边界。这个就不是我能解决的了,只能给大家一个方向,不至于迷茫。

macd用的是5日和60日的均线面积变化。总体来说,可以满足90%的变化了。至于那个更精确,更复杂的变化,俺们普通人,确实也没有追求的必要。

今天公布下定义推论1:
上涨时,在后角度大于前角度的状态下,背离与否,由k线的数量决定(周期)
下跌时,在后角度小于前角度的状态下,背离与否,由k线的数量决定(周期)
满足大部分情况。。不能说满足全部状态。

推论2暂且不说。

以价格为基础衍生出来的均线,再在均线基础上衍生出来的任何指标,都具有一定的滞后性,这个滞后性,恰恰给背离提供了先决条件。如果纳入级别分析,加上背离辅助,理论上来说,用macd也好,kdj也好,boll也好,还是其他的指标也好,都是为走势服务的,所以,这类指标只要分类化,都可以从某个角度去衡量市场的强弱度。而金叉死叉,只不过是多空的平衡点罢了。

抛开表象,去看多空变化。走势为主,指标辅助,纳入多级别,区间套,多空点才有意义。绝不是看到金叉买,死叉卖的傻瓜式。

获利空间理论,从另外一个筹码角度看macd。但是不足之处,少了成交量的联立。均线是成本,那么短长时间的成本变动带来的心理变化是背离的基础。但说到底,这个理论的基础,是建立在走势结构的基础之上。也就是走势结构的变化,会引起均线面积也就是获利空间的变化。只能说,这个是一套站在理解新角度的理论,有理解背离的意义价值,也有很大的拓展空间,但是目前没有太大的操作价值。理解了这个理论,不排除将来会有人在这个方向上拓展出连立成交量,比如按照5日均量,60日均量来和macd筹码变化连立起来。在设置某个公式进行比值参考,以macd背驰度,成交量的背驰度,以及macd,vol均量联立度的横向背驰来确认。。。

当然,操作方面,加入缠论得级别,区间套,会更顺手。

这理论揭示了资金出逃如何在macd上反映出来,以及其反应出来的理论基础在哪。具有一定的科学性。在非对称,非超短周期急促变化趋势中,看到macd背离,完全可以判断部分资金在离开。

把我回复别人的帖子给粘贴过来,大致的macd特性吧:
macd什么时候会失效:1、盘整走势;2、通道型走势;3、极端跳空连续涨停跌停走势,4、急跌,急涨的小转大走势。
a:  1和2,可以终结为对称性走势。
b:3和4比较极端,和时间有关。单位时间内的瞬间变化导致反应滞后从而失真。
macd这个趋势性指标的硬伤,呵呵。

另外,macd的辅助作用的基础之一,从走势的角度看,一般是在正常速率,趋势中,2个盘整以后出现的背离,才有很大的确定性。
这个作用基本可以成功90%多。
而不是一个背离出来,就惶惶不可终日。
走势是根本,macd只是辅助指标中最有用的一个,并不能代替走势本身的重要性。
事实上,目前,看均线和走势结构,不看macd,也基本能把握背离。

(来源:MACD论坛)

发表于 2017-1-10 10:00 再次用数学角度解析macd。缠论中为何说macd是辅助,精确的非辅助背驰是怎么样的?请看:

禅师原先在15课详细讲述了均线技术看背离,提到了均线面积概念,之后有说了均线平均力度的概念。后来见很多人不理解,才无奈用了macd这个指标。但是,一再提到,macd只是辅助。如果均线看背驰把握不好,就先看macd,这个好把握。看这个,也能把握90%的背离走势了。

我在看缠论之前曾经研究过macd,碰巧之下,研究的结论正好是均线面积,也就是获利空间理论。这个论坛里面有精华帖。之后接触缠论,很有共鸣,随着学缠论的深入,有一天,忽然明白了数学角度下的精确背离是如何产生的,其实,站在动力的角度,均线面积也只是一种表象,今天重开一帖,重新谈谈自己的新理解。。

MACD的背离数学上的依据是时间,价格高度,角度三者间的关系,用一个公式概括,就是速率公式。tanr=A/T或1/tanr=T/A。r为角度,T为时间,A为价格差。两条公式,一个用于上涨,一个用于下跌。

由两公式可知:上涨与下跌的速率是相反的,上涨时,角度越大,速度越快,时间越短。下跌时,角度越大,速度越慢,时间越长。数学角度给背离下个定义:相同的短期时间内,两段速率比较呈哀减状态,使得短期均线与长期均线之间的获利空间变小,形成背离。因为长期均线有滞后性,前段短期均线的速率变化,在后段短期均线衰减时,长期均线才开始出现前段短期均线的方向走势,如前段上涨角度大,后段上涨角度小,那么长期均线后段上涨角度大,与后段短期均线的速率形成背离。本质上说,短期均线速率的不平衡,导致长期均线滞后速率变化与短期均线速率变化,产生背离。

注意两个字:变化。不是速率,是速率变化。了解这个有啥操作意义呢?走势都是存在同构性的,有了同构性,在增加2个由定理一推导出的MACD背离定义,就会变得相当有预判性。以上说的,都是K线结构,MACD是K线结构的变化造成的,所以,虽说讲MACD,但还是要从数学角度分析K线结构。

再次重复一次,短期k线结构速率变化的不平均导致短长期均线变化的不平衡,从而导致了背离的产生。这里,有个重要的因素就是时间,像斐波那契数列,江恩也好,研究的就是时间周期对走势的变化,这种变化,如果加上角度的因素,应该是很有道理的,角度和时间,自然可以求的价格。三角函数可以计算的出来,而求出来的价格也就是所谓的力度。如果这个力度随着时间和角度的变化,呈现衰减状态,那么就有可能反转。这个也是属于动力学的范畴。

数学,物理学,在股票上是可以计算k线的应用边界的。虽然走势不一定按照这个来,但是可以用这个进行参照,以此来对比力度的背驰与否。从而从物理学力学的角度判定力量的衰竭程度。所谓不看macd,单单看走势结构和角度,时间,就可以精确的计算出力度。缠论里的动力学,就是按照这个来说的。

同样,由于同构型的存在,各个级别都存在如此的动力结构。但是有时候走势不完全按照这个来,那是由于量的存在,量也是动力的范畴。这个我也不懂,但我听说有高手懂这个。那个高手说,每个股票的参照量都有边界,要根据长期边界计算出来。这个参照是动态的。速率的变化要加上量的因素,才能精确得知背驰的边界。这个就不是我能解决的了,只能给大家一个方向,不至于迷茫。

macd用的是5日和60日的均线面积变化,总体来说,可以满足90%的变化了。至于那个更精确,更复杂的变化,俺们普通人,确实也没有追求的必要。不过,均线面积的把握,虽然比macd复杂了一点点,但是并不是很困难。

关键还是:1、看短期均线的斜率;2、看长短期间的面积变化;3看走势的背离段中的面积变化。无论怎么说,走势结构第一位,走势力度第二位。在结构的基础上,看短期均线的速率变化,加上短期均线和长期均线的面积变化,是可以比较精确化把握背驰的。

甚至不用看macd。更加精确点的化,就是运用我刚才说的数学方法,进行计算边界条件,到哪个点位,力度发生变化,精确背驰。

今天公布下定义推论1:
上涨时,在后角度大于前角度的状态下,背离与否,由k线的数量决定(周期)。
下跌时,在后角度小于前角度的状态下,背离与否,由k线的数量决定(周期)
满足大部分情况,不能说满足全部状态。

上涨时,前角度<后角度,a段和c段的对比是否背离,2段由周期决定。

推论2暂且不说。

技术是建立在不确定的市场之上,市场的本质就是不确定性。不过操作的系统确是具有确定性的。技术代替不了市场,但市场却可反证某种系统的可靠性,成功率,而这些,也是建立在数学,概率基础之上。能知道走势背离的边界条件,作为参考,并形成系统一部分,和用技术代替市场,本身就是两种思维。

macd趋势指标,不是震荡性指标,本身只用于线性走势,非线性,如对称性走势,通道性走势,不太容易判别方向。

市场的不确定性和技术非唯一性。策略这东西,有时是>技术的。比如相反的技术体系,一个当买点买时,另一个当卖点卖的相反操作,假如对自己的资金仓位管理好并能严守自已体系,一样两者都能赚大钱。

首先,先谈谈缠论中关于均线系统的心得体会。禅师在开始没有讲走势类型之前,半玩半聊的说了一个系统。谈了5日线的重要性,以及定义了3吻。3吻判定的目标其实是多空力度。按照容易理解的说法,就是均线的反抗程度。

1:短期走平之后,继续原趋势走,说明反抗度很弱,原趋势的力度很强。

2:短期靠近长期,但是没有突破或跌破长期均线,说明反抗力度加大。事实上,很多假突破,用的都是这个手法,往往用更强的走势修复。

3:短长期缠绕甚至反复缠绕,说明反抗原来趋势的力度很大。这种对应的都是小级别盘整或者同级别盘整。

和传统技术理论不同的点在于,用2条均线的反抗程度去定义力度变化,2者纠缠越深,反抗越大,逆市思想。

传统理论的思想,属于顺市思想,2条均线开口越大,力度越强。

缠论考察的是何时转折,中间不动,只在值得买入的固定地买入或卖出。传统均线理论考察的是只要口子还开着,都是持仓或者持续买入。

2种思维方式,决定了态度的选择。

缠论均线法,后续提出了更精细的辅助判别法,第一次反复缠绕的时候,必然不是买卖点。买卖点至少出现在第二次反复绞缠或者之后。2条均线之间的面积,短期均线的速率,作为判别同方向时候,力度比较。调到最后一段,利用次级别看这个最后一段,其次级别均线是否面积也产生了变化。

并给出了一个很好的同级别操作模式:

如果日线2买,那么看30分钟的走势类型,观察是否均线面积变化,力度是否衰竭。再对30分均线的背驰段。继续调到5分钟的走势类型,再次观察30分最后一段是否也存在均线面积变化。3者同时达标。就是1个很好的买入点。

这种方式,给想建立自己系统的人,提供了一个很好的启发。

先定义一个大的框架。用某个视角作为切入点,多空程度包括:反抗度,强弱度,惯性度等等诸如此类,然后基于此类切入点的情况,做一个分类。

分类出来以后,再就这几个分类,找出如何介入的问题。找出某种情况下概率很大的买卖点以及必然发生的后续特征情况。最后再利用同构性,套入各个级别中。最后利用区间套,一层层循环下去。

这里,这个系统的建立,有2个特征,就是必须要有普遍性,必须要有同构性。没有这2类特征的技术系统,必然是无法成立的。

当然,所有的分类,最终的基础,还是在于走势图的结构。所以,指标始终都是辅助。

说到底,量,均线,macd,都是辅助,只有走势结构才是最重要的。但是没有了均线,量,macd,走势的预判会变得更加的困难。相辅相成才是最终的唯一归宿。

思想决定模式。其他的放量先不说,迷惑性因素比较多。就说个迷惑性因素小的,大资金无法掩盖的,缩量好了,而且给定一个限制,上涨过程中间的缩量。

平常说上涨趋势中的价涨量缩是好事,表示后续还会一直涨。价涨量缩,缩越久机会越大,因为大资金都舍不得卖。这个角度是站在惜售的角度讲的。

同样的形态,同样的量,如果站在筹码获利角度讲,缩量2天,价格涨的越多,风险也越大。第一天缩量代表获利盘比较多,第二天还缩量,那么获利筹码2天的积累,没有得到释放,第三天,如果不能放量封住涨市,就要回调。价涨量缩,缩越久风险越大,因为获利没有释放。

同样的玩艺,都可以出来2种说法。而2种说法,市场上成立的对半开。呵呵,你说有意思么?

背驰是有边界条件的。。。缠论中的背驰边界是什么?

这边界条件是:
1、走势的2个中枢后;
2、第二个中枢之后次级别走势类型有背驰;
3、本级别中枢前后存在力度背驰。

没有级别,没有趋势,没有趋势,没有背驰。好好体会下哦。

一个中枢的盘整,即使背离,也没有什么保证度。方向还是不明,可以向上变成2中枢,也可以向下变成继续盘整,甚至反向趋势。

没有保证度的一个中枢,能说明市场的承认度么?即使放量突破中枢,当时承认了,也可以在随后1,2k忽然转向。其实我刚才说那个放量突破中枢,也不是全对。最准确的说法,放量突破中枢后,缩量下跌不破入中枢,快速反身向上,才是市场承认度的体现。也就是3买。

3买卖点是中枢死亡的标志,也是力度选择的体现。为何boll要收口,为何收口后,力度会那么强大。那是因为中枢的斗争,所以要收口,而力度的选择方向,就是中枢斗争的结果。这个结果,就是市场的承认度的体现。

缠论中的3买,相当的有意思。因为中枢的生,有了反抗,中枢的死,有了方向的指引。多个中枢的出现,原趋势慢慢衰老,终究原趋势也会死去。新的趋势出现,新的反抗中枢再次降临。

生死坏灭,一个循环。

中枢的量,如果随着时间的推移,量堆越来越小,那么中枢的死就在不远。如果量还是不小,那么就继续中枢吧,直到天荒地老,盘到无量。量也是动力学的范畴之一,可惜,我懂得不多。理解成资金活跃度,在反抗的过程中,投入的子弹越打越少,那么,宣判胜利与否就在眼前。

如果说必然性,中枢的过程,必然有2次及以上放量缩量的过程。

没有量也可以突破中枢,这个理由很狗血,控盘了(只针对上涨状态),下跌的突破,要是没有量,就代表没人要货,该跳水喽。

这个贴子的目的,也是为了探讨缠论,聊聊各自的心德体会,共同提高。就纯技术系统而言,觉得缠论其实是个递进的过程。刚开始缠师以吹水打屁,提高人气的玩玩心态写博客,后来入戏加深,开始考虑把自己的感觉写成理论,有些定义前期与后期有所不同。我草看了遍,现又重新回看,感触挺深。

这次回看,我会边看边写一些体会在这。特别是缠师原文回复,内中的内容比单课文更重要。15课对五粮权证回复,就很罕见的写出了缠师的仓位管理法测(不留意还真看不出)。我也分享下:

1、在日线的一买点介入40%仓位,之后看30分1卖背驰,出掉20%。

2,等曰线2买,也就是30分一买再次出现,加回出掉的20%。

3,等待机会。如其后日线周期符合菲波那切,且有周期共振,形态上又处于上升三角(等腰三角)五段盘整末段,那全仓干入。设好止损(前面已盈利),其后以5分图观察,一旦上涨背驰,出掉50%,只剩半仓。此时,成本和0不远。

4,(此第4点为俺加注),三买如不以中枢,以5分奔走盘整结束,再加仓。以上为整个原文缠师仓位管理程序。

这程序牛B在止损并不是真亏,只是止掉前面1,2点40%仓位的盈利,如果全仓反向了,大不了止盈,而如果上去了,就很快成本变0。关键是l买,2买的判别是否正确,这才是难点,恐怕也是高手与低手的区别吧。

均线定律:任何一买,都是在60线下的均线面积背驰,短期均线速率变化,而产生的。任何2买,都是在60线上,反压60线的过程中产生的。卖点反之。

均线本级别的2买由次级别的一买构成。

均线面积背离后,大多数时侯会有2次回拉60线的过程。

今天看书所得,很开心。原来虽然知道什么是趋势,但是今天知道了这个理论从非数学角度出发,波浪角度出发,如何得到的中枢,如何比较。如何精确定义背驰。

一句话很重要:没有趋势没有背驰,背驰是趋势和趋势的比较,和盘整无关。明白了这句话,就懂得了什么是背驰的含义。

我很开心的说,今天我明白了。虽然以前也知道啥是背驰,但是对于为何小c必须要3买卖有疑惑,今天疑惑全解。呵呵,记录之。

没有趋势没有背驰,背驰是趋势和趋势的比较,和盘整无关。

原文回复的这句话和平时那句: 没有级别,无所谓趋势,没有趋势无所谓背驰相呼应。

那么如何综合起来,完整的背驰应该是:没有级别,没有趋势,没有趋势,没有背驰。背驰是趋势和趋势的比较,和盘整无关。

各位来这里的缠友,好好体会。

以上说的是缠论中走势类型的背驰,不是macd的背驰,也不是均线背驰。各位睁大眼睛看清楚。

发表于 2017-1-14 23:05

今天重看缠论进入16课了,中小资金的高效率买卖法。没看到有多高效,不过禅师的思维推敲,确实很有科学性。上涨、盘整、下跌三个特性总结为6个组合。以盘整中枢作为纽带,分为没有盘整中枢的,有盘整中枢做头底的,以盘整做中续的。

我总结了下,可以这么理解:v形和反v形,w底m头形,趋势中续型。

对6种图形,以介入点作为衡量标准,做了数学概率统计,发现下跌后的买入其后的上涨概率有66%。而上涨后的买入,其后的下跌概率有66%。然后对于在下跌中的v,w,下跌趋势做了推论。找出哪种效率更高。w型更加适合大资金。禅师一笔带过,说这个方式,与散户的方式又所不同。(我猜测这个更多的是在做盘功夫上),然后就v形,加入了一个条件,不参加盘整(推论中,把这个盘整延伸到大级别中),推导出下跌趋势是更适合于散户买入,说这个是高效买入法。(单纯的按照这个来,肯定不行,首先,没有那么高的技术,都买在最低,其次,第一买点判断很容易出现问题,再次,此类股票不强势,很容易接盘),我就想,如果放大级别,这个下跌趋势,一定要是2买位置,或者3买位置,才有更大的确定性,上面说的,2买,一定是在回踩 60线的,也就是说,大级别的回踩60时,出现的次级别下跌趋势,才是买入点。技术都具有连贯性。。。按照15课,macd来说,2买必须是0轴以上的。

没有走势可以有确定性,更何况弱市下1买,除非是在更大周期是强势的基础上,而且出现趋势这样的1买,才值得介入。

重回16课,禅师对买卖方法,制定了一个标准程序
1,只弄下跌盘整下跌的走势;
2,只弄该走势的第二个下跌出现的次级别第一买介入(这个次级别,一定是趋势。如果是盘整走势,绝对不入);
3,介入后,一旦出现盘整走势,就利用次级别的1卖退出。肯定不会亏钱。

这个3,写的很晦涩。介入后,出现盘整走势,没写如何界定。只说了如果不是盘整,其后至少会回到前下跌盘整下跌中的那个盘整区间,(按照我的观察,禅师在这个时刻的分解,都是按照走势类型来分解的,日,周级别承认盘整的有效性,之下级别,只做趋势)。按照我的理解,能否把3卖做为界定盘整的分界点,如果一个走势,介入后,连3卖的高点都过不了,那么一旦这个反弹的次级别出现趋势背驰,就先走。如果这个反弹进入了前盘整区间,那么1卖卖掉建仓的50%后,等待本级别2买,顺便加仓。

发表于 2017-1-15 22:39
今天打算上传以前我做的一张学习图,图中只有黄金屋,细看之。

在走势类型 级别 和 递归级别的对比中 。2者 共同的指向 ,就是翻转唯一点。

2个级别互相参考 ,递归的级别30分时,基本可以很清晰的感受到走势的大概率方向了。抄底,逃顶必备之选啊,此图。


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