揭秘:均线真的能够赚取暴利么?

作者 淘金柚 来源 转自新浪博客.淘金柚[http://blog.sina.com.cn/s/blog_e4d8c53b0102v7q9.html] 浏览 发布时间 14/10/26

  本文本着交易越简单越有效的方式,只使用一根均线进行交易,以上证指数为交易对象,测试使用最简单的交易方式是否能够获利以及获利的幅度有多大。

测试时间段
  1992-11-17至2014-09-30(约22年)

测试方式
  交易方式:收盘价位于均线以上,则买入;收盘价位于均线之下则卖出。
  测试对象:共测试200个参数(2-200),即测试200天均线以下的所有均线(一天均线没有意义,不统计)数据。

统计报告与结论
1、均线当然可以获利,而且获利的效率还不低
  根据实验数据表明,均线的确可以获利,在实验数据中使用的199根均线中,有197根均线成功获利,而没有获得利润的均线只有2根,这两根均线分别是2天均线和3天均线(是否从侧面证明交易时间不能太短,而应该适当延长耐心等待利润的稳定增长?)。所以在此可以看到,最重要的一个证明就是,均线是可以获利的。

2、获利最高的均线是22天线

揭秘:均线真的能够赚取暴利么?

  每个市场的波动方式不一样,虽然上文说到均线可以获利,但是相信大家最关心的哪根均线的获利效率最高,也就是说在上证指数中,哪根均线的获利能力最好。上图是获利能力排序数据,大家可以看到,上证指数这20年来的获利能力最高的均线是22天均线,这根均线的获利能力高达5088.36%,也就是说,如果使用这根均线,你在近20年的交易中,将会获得50倍以上的利润,更加形象点的说法就是,如果你拥有100万本金,在20年里坚定不移的执行这个简单的操作系统,将会使本金增长至5000万,年化收益率高达231.78%,当然,这是一个年化收益率,而不是每年都会赚到这个收益,这是一个非常值得注意的事情。而获利幅度最大的前30名分别是均线(22)、均线(21)、均线(20)、均线(19)、均线(16)、均线(14)、均线(23)、均线(15)、均线(24)、均线(18),详情见上面的收益率统计图。

3、均线操作的成本是什么?
  上面介绍完均线操作是肯定可以获利的,而且证明了均线的获利幅度是巨大的,近20年中获利50倍,相信这样的成绩是超越了市场中的绝大多数人,也证明了很多的作品中选择以均线为操作依据的方式是正确的。现在我们来探讨一下均线操作付出的成本是什么。

揭秘:均线真的能够赚取暴利么?

  相对较低的准确率带来的心理成本。在均线的操作中,即使是获利最大的22天均线,其总交易217次,正确的次数仅仅只有67次,也就是30.88%。简单点说,就是操作3次,才会对一次。胜率最高的均线是4天线,也仅仅达到39.73%,但是获利幅度仅仅达到331.81%,而22天线的获利能力是4天线的15倍。所以,如果用均线来追求胜率的话,意义实在是非常小,而且会失去非常多的机会。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:均线属于趋势系统,趋势系统的胜率一般都不会太高,30-40%左右。原因可以参见文章《为什么顶级交易者的成功率不高》,这一点值得那些单纯追求高胜率技术的人的深思。】
  在这里就有必要来讨论一下这个问题了。均线的交易(以下的讨论均以22天均线为例)如何在只有约30%的胜率下赚取暴利的。上证指数获利最大的一次交易达到187.46%,而亏损最大的一次达到-8.49%,那么就是说,使用均线操作,是通过大的盈利加上小的亏损来完成资金的盈利过程的。也就是著名的亏的时候亏小钱,赚的时候赚大钱。获利最大的一次交易可以抵消20多次的最大的亏损,所以,长此以往,只要你坚持下来了,一定会获得市场给你的暴利。在这样的交易过程中,反复的止损和亏损的交易,可能会使你的心理压力非常大,甚至会有让你怀疑交易系统的实用性,最终放弃这样的操作系统,所以均线交易首先要付出的就是巨大的心理压力成本。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:小赢+小亏+大幅盈利+绝不大亏=整体盈利】

  耐心等待的时间成本。我们来看一下交易是如何进展的。上图是上证指数的行情图和资金曲线的叠加图。K线图是上证指数的行情图,白线为资金曲线的变化图。在上图中可以发现,资金曲线在震荡期间是与K线图基本处于同步震荡,而当上证指数出现大行情的时候,资金曲线将会出现大幅度的增长,当上证指数出现熊市,行情大幅回落的时候,资金曲线不会跟随其一直下降,能够顺利的保证了盈利的果实,当下次机会从新到来的时候,资金曲线会继续增长。但是,如果碰到震荡行情,你将会一直处于资金曲线的震荡中,也就是说,你会在你的选择的均线周期中做反复的上下电梯,没有赚到钱,也不会亏大钱,这就是均线操作中的时间成本,可能你为了一次巨额的利润,要等到接近数年的时间都没有盈利,但是一旦行情开始,等待你的将是暴利。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:耐心是成功交易者最重要的品质。成功交易者的资金曲线是成阶梯式上涨的,分享文章《关于稳定盈利的资金曲线》,如果没有足够的耐心,很难在阶梯上涨的蛰伏期坚持过来。】
 
现在我们来总结一下对于均线操作的一些发现
  均线的准确率不高,所以如果你用它来预判行情,你可能会发现反复的假信号,但是如果你坚持使用这个系统,大的行情来临的时候,会将全面所有的亏损全部填补,然后还会有大段的利润。
  均线的利润出现在相对集中的时间里。如果你要利用均线盈利,你必须忍受均线反复的假信号,3个信号里接近有2个信号是假的,而且无论你使用哪根均线,你都不可能会获得较高的准确率,同时你还得忍受震荡行情里面你反复的止损。当你选择均线操作时,你必须认真的执行每一个信号,因为你很难知道哪个信号会给你带来暴利,也很难知道你这一次拒绝执行信号,将会带来多大的亏损,所以请你认真执行每一个信号,否则均线操作系统是没有任何意义的,或者说,任何操作系统都是没有意义的。
 
  以上就是均线交易的数据报告。这些数据报告的完成都是依据历史交易的真实数据,本文依据尽量减少主观的结论,基本上没有任何的书籍会有这么完整的数据支撑交易。本文作者淘金柚在此,希望大家可以更加了解交易,谢谢大家!
By 淘金柚
【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:“淘金柚”的这种研究精神值得学习,下面是本人对这篇博文的两点看法:
1、博主的这个测试说明了依靠均线,就算是单根均线,也是能够获得稳定盈利的。本人的趋势跟踪系统也是基于1根15周期均线的,从2012到现在用这个方法跟踪操作分级基金150019,也做到了整体盈利,用另一种方式得到了和博主同样的测试结果。
2、很多人热衷于用软件来做类似的测试,目的是为了给自己增加信心,但这种测试方法只能作为参考,没有什么实战意义,一是没有考虑到资金管理,二是忽略了最重要的东西:人。所以作为参考可以,但不可过于依赖,信心来自于自身的实力和实战操作,而非模拟的数据。分享阅读《看了那么多书,你炒股为什么还在“输”?》


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