网格交易法

浏览 发布时间 10/07/13

一、什么是网格交易法

对于网格交易法,我的理解是这样的:任选一对货币对,比方说GBPUSD。我们做多GBPUSD的同时也做空GBPUSD,这看起来很矛盾,实际不然。我们的策略是这样的,选定一个价格,在当前价格每隔25点布一张买单和一张卖单。每张单都不设止损,获利平仓目标25点。每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单,一旦某单获利平仓了,比如说1.8500买入,而在1.8525平仓获利,那么就在该买单开立的价位1.8525重新再开设一张买单,换言之,随时保证每隔25点都有一张买单。如果某个价格成交的买单还没有获利平仓,那么在该价位不再开设买单。

若价格在一定范围上下波动,价格在不同运动情况下的结果:如果行情持续向上,就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。如果行情持续向下,就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。如果行情来回拉锯,就会不断地触发多单和空单平仓,因为所有单子平仓后都重新开设,所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。这样可以获得很高的利润,但是同时也积累了一连窜的亏损的单,这些单都是帐面亏损的单。虽然是亏了,但是由于外汇交易时间上的无限连续性,这些亏损最终可以被忽略。

但是这个交易系统并非完美的。这个系统有2个致命的弱点:第一、在急速的单边行情中,会导致爆仓。第二、没有足够多资金也会导致爆仓。

二、区域网格交易法

由于交易法有以上2个致命点。所以我们提出区域网格交易法。区域网格交易法,我们是这样定义的,通过基本面分析走势判断划定一个区域,作为网的边缘,在有限时间内,获利离场。在行情走过网络边缘的时候,认输退场。

为了更好的理解区域交易法,我设计了一个简单的例子。(如图)

我们在1.8500到1.8600这个区域每隔25点下一张空单和一张多单,织成一个网。多单在1.8549止损,空单在1.8601以上止损。假定市场行情按照上图ABCDEFGH这条路径走。

当行情走到1.8525这个位置时,在1.8500买的多单获利平仓,获利25点,同时积累了在1.8500下的空单一张。
 
当行情走到1.8550这个位置时(即B位置),在1.8525交易的多单获利25点平仓,同时积累了亏损的空单2张1.8500,1.8525。
 
行情不断的进行,当达到D点的时候,我们已经获利100点,同时积累了4张亏损的空单,即1.8500,1.8525,1.8550,1.8575。我们亏损的点数是(100-0)+(100-25)+(100-50)+(100-75)=250点。250减去我们先前获利100点我们亏损了150点,这好像是大亏了,我们的系统是错误的吗,不!我们还应该认识这一个事实,即250是我们最大的损失。也就是基本成本,单行情继续发展的时候,我们已经不需要再付出了,这时候就是我们稳定获利的时候了。
 
当到达E点的时候,我们获利150点,但损失50点。
当到达F点的时候,我们获利200点,损失250点。
当到达G点的时候,我们获利250点,损失50点。
当到达H点的时候,我们获利300点,损失250点。这时候至少不亏损了。
 
从这个交易系统中,我们可以看出我们最多损失250点,获利最多的时候是系统处于边界的中间的时候,因为此时我们积累的空单最少。
 
需要说明的是,我们以上情况忽略了点差和利息计算,所以实际情况会有些出入。

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