区间突破交易法则详解

来源 期货操盘手微信号:wzcpsjlb 浏览 发布时间 16/10/24

区间突破交易法则构成我核心交易的基础。一般来说,我将大多数整固形态都看作交易区间,比如三角形态、头肩形态等等。关键是要在图形上找出一段区域,价格在不断收敛后朝某一方向突破,交易时机也因此出现。

我尽量保持简洁的交易思路:教科书告诉我们,当一种技术形态演变成另一种,需要采用不同的交易法则,但我从来不关注各种技术形态的定义,我试图减少思考的时间,并进行快速交易。

因此我关注的是整固形态下支撑或阻力线的水平。这样,我就可以采用类似的交易法则处理所有整固形态,不需要去关注这个形态是怎么定义的,是否突破趋势线,判断真假突破等各种问题,而这些问题将随着技术形态演变及价格趋势变化变得越来越多。

这里,我将区间形态区分为两种:

日内或隔夜区间
波段或更长的区间

这两种设定唯一明显的区别在于判断目标区间的方式。

一旦该区间确定了,我可以再考虑如何更好地进行交易。一般来说,价格进入这一区间的方式就决定了未来突破的方向;65%的情形是延续前期的价格运行模式,35%则是一个反转形态。

根据这一经验数据,如果价格在进入区间时,是上行的走势,那我将寻找后期低位反转并突破区间高点的交易机会。

区间明确后的交易规则

在突破既定交易区间后首次回调时进行交易
止损位需超越促使我交易的事件发生时的价格
日内交易目标设定基于移动平均价格
波段交易(或者更长期的交易)目标应为突破位加上区间波幅。

区间的考量

理想情形下,对于高概率交易,隔夜波动区间应建立在前期高点或低点。

如果隔夜波动区间设立在前期高点与低点所组成区域的中部,那么这就是低概率交易(整体来看,价格通常将在这一区间整固)。

如果价格处于更大区间的中部位置,那么这并不是寻找交易机会的最佳位置。等待价格运行到区间高位或低位,并衡量是否存在逆转或中断,这才是高概率交易。

日内交易例子

举一个简单的例子:隔夜波动区间一旦确定,并且这一区间处在“理想”位置,我便开始等待技术形态突破整固区间。

区间突破交易法则详解

价格突破区间之后,我就通过关注第一根调整柱状线(第一次回调)来决定交易策略,以避免假突破。我现在常用的套路就是找89 Tick Chart上的回调(如果没有TickChart,也可以使用2、3分钟K线图)。此后,如果回调延续但未触发挂单,我会等待下一个时间窗口;此时,价格可能在15分钟K线图甚至60分钟K线图继续回调。

区间突破交易法则详解

上图可以看到,我的入场点得到了突破止损位后第一次回调的确认;止损位同样超越了促使我交易的事件发生时的价格。

区间突破交易法则详解

目前我管理交易的方式通过移除部分仓位来减少交易风险,原理实际很简单。

加入我交易的手数为3的倍数,我会移除止损位一半处的2/3仓位。举例来说,如果我设定30个点的止损点差,那么50%止损点差就是15个点,我将在15个点处移除2/3的仓位。最后1/3的交易仓位将使用原始止损位。如果这最后的1/3被停止,这笔交易依然可以达到盈亏平衡。

2 x +15 = 30 pips
1 x -30 = -30 pips
总体交易头寸获利= 0 pips

此后会有一个无风险交易,最终目标的设定基于前文所提到的移动平均价格。

区间突破交易法则详解

波段交易例子

我们使用同样的方法来确定区间,等待价格突破区间的边界,价格回调确立买入机会及止损水平。交易目标就是突破点位加上趋势波幅。

确认区间

区间突破交易法则详解

等待区间突破,建立买入机会及止损水平

区间突破交易法则详解

买入点超越回调水平,止损位需超过回调高点

区间突破交易法则详解

目标区间为突破位加减波动幅度

区间突破交易法则详解

到达目标价格区间后交易

区间突破交易法则详解

来源:CHINAQIR
作者:trading-strategies.info  
编译:许晟洁


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