金融帝国:关于均线机械系统思考

作者 金融帝国 来源 《金融帝国续集》 浏览 发布时间 16/09/11

期货市场是零和游戏,输家的钱必然进入赢家的口袋。我来期货市场时间不长,没有统计过失败率究竟有多高。但我想超过 80%以上应该没有问题。。。。。。大家不觉得有意思吗?

要知道这些“输家的技能”是不需要培训的!!为什么大多数人会输钱?这来源于人类的本能。那么和本能相反就是取胜之道!大家都追求正确率,你就追求赔率好了;大家都喜欢兑现利润、放长亏损,你就兑现亏损、放长利润就好了 ......有意思吗?这就是趋势跟踪系统!!当然人类本能的问题有很多方面,但这些是最直观和最明显的。

好的系统必须就有以下特征:

第一, 适用于任何参数。

系统的取胜之道来自于你所说的对市场的理解,或者我所谓的交易哲学,而不是靠什么参数的问题。在不考虑交易成本的境况下,任何参数的均线都是可行的!

第二,必须简单。

越复杂的系统,出现问题的概率就越大。或者说,有过度适应市场的嫌疑!当市场改变了,复杂的系统将会不堪一击。

第三,绝对不能含有未来函数。

有人说整理行情高抛低吸,趋势行情放长利润。这些都是事先我们不可能知道的!你不如这样,上涨行情做多,下跌行情做空。对吧?不要自欺欺人。。。。。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:类似的说法还有“熊市空仓,牛市持股”,这些都属于理想化的交易状态,实际操作中几乎不可能达到。或者达到“熊市下半场+牛市上半场空仓,牛市下半场+熊市上半场持股”,结果还是亏损。】

股之欲求长生者,非闻道难也,悟道难矣。非悟道难也,行之难矣。非行之难也,终之难矣!

第四, 少则得,多则惑。

并不是考虑的问题越多越好。有时间看看“手表定理”,两个手表就能让你迷惑。交易系统只考虑行情是什么样这个结果,而不考虑为什么会形成这个结果的原因。你考虑的因素越多,你就越容易事后解释行情,但你事先操作就会越困难。因为考虑得越多,矛盾也就越多。

第五, 绝对的机械是不存在的。

参数的选则、品种的选择、开仓信号的选择。这些都不可能用系统量化。

交易分为两个部分:规则+自由度。事实上,也并不是越机械越好。一个人的水平越高,就越可以使用更高的自由度。孔子说:七十随心所欲、不予矩。所谓的心,就是自由度。所谓的矩,就是规则或者说系统。交易的最高境界是没有系统的,那是靠本能就能获利!但做到这一点之前,必须靠规则来重新塑造自己的本能。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:成功的交易者是练出来的,交易系统或交易规则是我们练习的手段,通过长期的规则练习,直到成为习惯和本能。】

不要认为简单和机械的方法就容易做到,恰恰相反!不信你试试看,只看一个指标,然后无思考的操作。人都不希望当傻子,所以这很难很难 ......越容易获利的方法就有越高的本能排斥......靠系统交易,做到无思。绝对并不容易 ......但你能够做到时,可以去思考了 ......

第一, 说实话,这需要你放弃确定性!这个并不容易,我是尝试了几乎所有对确定性追求的方法都无效后,才心甘情愿的接受必需的亏损。这是一个心灵的问题,通常很难做到。我现在也没有完全的做到。从某种意义上来讲,我们都是初学者。靠更多的规则很更少的心灵来实现交易。而真正的高手正好相反,他们已经能够把上帝给我们心灵软体编制的程序格式化,并且从新输入新的本能程序。这就好像,一个失败者并 不需要什么刚性的规则就能失败的道理相同 ......我们现在的这个阶段,就是忍受痛苦,重新编制本能程序的过程。除了时间,没有人能够帮助你!【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:要成为成功交易者,三五年时间的刻苦练习时必须的,大部分情况下需要十年八年,甚至很多人终其一生也未能达到】

第二, 具体操作的问题就很难回答了。因为没有唯一的答案,关键看你赌什么?即使同样是趋势跟踪者,我们的尺度 、敏感度等等都不可能相同。这个问题应该问你自己才对 ......假设你用我的系统来面对铜,结果亏损了,这种可能性很大。那么你就会寻找他人的方法,然后 ......而我呢,这次亏损 了 ,下次还使用同样的系统。这次是必然的亏损,而我下次又必 然的利润......我想已经你明白我的意思,对吗?我不靠预测 未
来来获利,我靠概率优势。而概率优势必须在多次操作后,才能显现!【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:《盈利公式:小亏+小赢+大赢+绝不大亏=整体盈利》

我个人的经历,从知道到做到我花费了 5 年的时光,从做到到盈利我花费了三年的时间。我的意思是,咬死策略是趋势交易最重要的阶段、也是必经之路。明白吗?我在股市上使用了 8 年咬死策略,其中 5 年内我都无法做到这种不用思考的简单方法......

理论上讲,水平越高就可以越不依赖一次必然出现的偶然大利润。但是,我做了 10 年的交易,还是需要依赖一次必然出现的偶然大利润。

均线有三种使用方法:

第一,(一条)涨过跌破作为信号;
第二,(两条)金叉死叉作为信号;
第三,(一条)拐点作为信号。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:我的《趋势跟踪系统》采用的是第三种方法,均线拐点作为触发信号

第一种方法的优点在于,敏感、并且能够清楚地计算出离市点位。缺点是假信号数量庞大(今天涨过明天跌破);

第三种方法的优点在于假信号的数量极少,毕竟长期均线不是那种容易掉头的。缺点在于迟钝、并且很难再开仓时计算出明确的离市的点位。

第二种方法比较折衷,假信号的数量能够接受、离市点位虽不能计算精确,但也相差不大。

我说这些是想说,跌破 10 日线平仓的假信号比例要大大高于 5 日、10 日均线死叉。那么我们用 5、10 日线的交叉来做机械的买卖信号,那么连续亏损的次数可能超过 7 次。你是否能够心甘情愿的接受连续 7 次以上的亏损,这还不算那些极端的行情。哈哈,这是你就像傻子一样,最高点买、最低点 卖 ,合约没有什么大的涨跌,你却不断的亏损 ......看看国庆节前的农产品吧,你能坚持亏损到节后吗?【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:这也是趋势跟踪难以坚持的原因所在,大部分人在不断的止损中放弃了趋势跟踪,转而寻找更“完美”的方法】

(作者:金融帝国  来源:《金融帝国续集》)

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