疯狂的有效加码

作者 牧清华 来源 新浪微博(http://weibo.com/p/23041802cf67f00102w3b7) 浏览 发布时间 16/08/14

有效的加码应该是怎样!?像个疯子一样加码吧!!

在这个市场上交易的人很多,会赚钱的往往少之又少,为什么?因为正常人总是比疯子来的多很多,通常正常思维的人往往赚不到丰厚的获利(人多的地方不要去),交易获利本来就是不正常的行为。下图是一个当冲策略的损益图,单口进单口出,姑且称为策略X,其损益数据如下:

损益: 1670 、 总交易天数: 1375、实际交易次数:199
平均每次损益: 8.434343、获利次数: 80、胜率:40.40404 %
平均赚: 56.175、平均赔: -23.9322
最大连续亏损: 250、最大连续亏损区间(天): 108 114 197254 302
获利因子: 1.59136、总获利/MDD: 6.68

疯狂的有效加码

如果加上某个加码策略(X1)(也就是策略X进场后,满足某条件后再进场),一样X1策略是单口进单口出,则损益统计如下:

损益: 2951、总交易天数: 1375、实际交易次数:199
平均每次损益: 14.82915、获利次数: 75 胜率:37.68844 %
平均赚: 92.96、平均赔: -32.42742
最大连续亏损: 375、最大连续亏损区间(天): 75 94 197261 313
获利因子: 1.733897、总获利/MDD:7.869333

疯狂的有效加码

有没有发现获利增加76%(1.76=2951/1670)外,最大连续亏损却只增加了50%(1.5=375/250),且整体获利因子从1.59提高到1.73。

明显的第一次加码X1让风险有效控制,却更放大获利!!

接着我们来看加码第二次的结果,称为X2(也就是一旦加码第一次后,满足某个条件后再进场,一样是单口进单口出)。

损益: 3880、总交易天数: 1375、实际交易次数:199
平均每次损益: 19.49749、获利次数: 75 胜率:37.68844 %
平均赚: 111.68、平均赔: -36.25806
最大连续亏损: 425、最大连续亏损区间(天): 79 93 96197 257
获利因子: 1.862989、 总获利/MDD:9.129412

疯狂的有效加码

加码第三次的结果,称为X3(也就是加码第二次后,满足某个条件后再进场,单口进单口出)

损益: 4439、 总交易天数: 1375 实际交易次数:199
平均每次损益: 22.30653、 获利次数: 75 胜率:37.68844 %
平均赚: 120.8、平均赔: -37.26613
最大连续亏损: 425、 最大连续亏损区间(天): 89 93 94200 257
获利因子: 1.960615、 总获利/MDD:10.44471

疯狂的有效加码

如果这样加码就满足了,你就还不够疯~

看到上面的加码结果,一共连加了三次,每一次加码后结果都更好。但是如果你就这样使用加码,那很有可能就大大浪费了当初好的原始策略讯号了。我们将每一次的加码分开来看,也就是分别看X1、X2、X3的统计数据。

首先是X1的第一次加码,数据如下:

损益: 1281、 总交易天数: 1375、实际交易次数:103
平均每次损益: 12.43689、获利次数: 47 胜率:45.63107 %
平均赚: 55.12766 、平均赔: -23.39286
最大连续亏损: 215、最大连续亏损区间(天): 93 96 98114 345
获利因子: 1.977863、总获利/MDD:5.95814

疯狂的有效加码

再来是X2的第二次加码,损益数据如下:

损益: 929、总交易天数: 1375 实际交易次数: 46
平均每次损益: 20.19565、获利次数: 24 胜率:52.17391 %
平均赚: 60.66667、平均赔: -23.95455
最大连续亏损: 102、 最大连续亏损区间(天): 93 96 110269 305
获利因子: 2.762808、总获利/MDD:9.107843

疯狂的有效加码

最后是X3第三次加码的损益数据:

损益: 559、总交易天数: 1375 实际交易次数: 24
平均每次损益: 23.29167、 获利次数: 14 胜率:58.33333 %
平均赚: 56.21429 、平均赔: -22.8
最大连续亏损: 100、最大连续亏损区间(天): 56 63 91110 871
获利因子: 3.451754、 总获利/MDD: 5.59

疯狂的有效加码

有没有发现,单独观察每一个单一策略的获利因子(X、X1、X2、X3),从1.59136、1.977863、 2.762808,最后到3.451754。越来越大。很明显的,如果你用一口一口的加码就太浪费了。既然越加码获利因子越好,你反而该使用倒金字塔加码法。

首先是等差加码法,也就是1口、2口、3口、4口。我们于是回测 X2*X1 3*X2 4*X3,其损益数据如下:

损益: 9255、总交易天数: 1375 实际交易次数:199
平均每次损益: 46.50754、获利次数: 72 胜率:36.1809 %
平均赚: 229.7083、平均赔: -57.35433
最大连续亏损: 858、 最大连续亏损区间(天): 93 94 98114 257
获利因子: 2.270593、总获利/MDD:10.78671

疯狂的有效加码

我想很少人敢使用倒金字塔这样的加码法,跟疯子一样,但既然都玩到这么大了,乾脆就豁出去再疯一点,我们使用倍数加码法(1,2,4,8),也就是1口、2口、4口、8口。

回测X 2*X1 4*X2 8*X3,损益数据如下:

损益: 12420 、总交易天数: 1375 实际交易次数:199
平均每次损益: 62.41206、获利次数: 72 胜率:36.1809 %
平均赚: 289.1389、平均赔: -66.12598
最大连续亏损: 1079、最大连续亏损区间(天): 93 94 114157 257
获利因子: 2.478924、总获利/MDD:11.51066

疯狂的有效加码

够疯狂吧!但是看这损益数据,获利因子已经达到2.478924,应该算是个可以上线使用的策略啦~

最后,我们把所有的策略划出来比较一下,首先看每一个单一策略(原始策略与各加码策略):

疯狂的有效加码

有没有发现原始策略X(红)获利最多,然后随着加码第一次(X1橘)、加码第二次(X2蓝)、加码第三次(X3绿),各别加码的获利都不会超过原始策略,获利比较为

X > X1> X2 > X3

但因为讯号品质更稳定,使得加码后产生如下图完全颠倒过来的绩效。下图为不同的加码方式的损益图,包括不加码(1000红),平均加码(1111橘),等差加码(1234蓝),等比加码(1234绿)。

不加码(1000) <平均加码(1111) < 等差加码(1234) <等比加码(1248)

疯狂的有效加码

上上图的原始策略(红)原本看似很威,到了下图使用不同的加码后,完全被压下去,有点澹澹的哀伤。这就是加码放大获利的奥妙,也是俗称的抓到厚尾!!

遇到获利时,像个疯子一样的加码吧!

不过,又有多少人敢这样用呢?

(新浪微博@牧清华)


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