优势+重复:给真正期货玩家提供营养的鱼

来源 新浪博客@西亳炉火 浏览 发布时间 17/10/09

很多人把期货说成是赌博,并且说期货和赌博是无法稳定赚钱的,说这句话的人,肯定是没有系统性地研究过期货和赌博:某些条件下,赌博是很好赚钱的;在更多的情况下,期货也是很好赚钱的。

先上一张图:

优势+重复:给真正期货玩家提供营养的鱼

这张图的意思是,如果你每一次交易(或者赌博)的胜率是51%的话(且胜负收益比为1:1),以一个交易日来看交易的结果。如果你一天交易一次,那么你当天盈利的概率是51%;当做到一百次的时候;胜率将提高到58%,而如果你能够做到10000次,那么几乎就不会亏损了。

所以,在现代交易行业中,只需要做两件事,就可以“轻松”的赚钱了:一个是和其他参与者相比,有一定优势(比如胜率51%,或者在胜负收益比2:1的时候,胜率超过34%等等);另一个就是有足够的交易次数,让概率发挥它的作用。
 
先说交易次数,曾经辉煌一时的期货大佬最终落败,或者大家看到的亲戚朋友亏钱的惨状,其实都是死在没有足够的交易次数上。重仓和allin基本上就是这些人的常态,结果就是即使你判断神准(假设99%胜率,神一样的人物),但一次错误就可以把你赶出这个行业了(一年250个交易日,概率上也可以爆2.5次仓了)。所以风险控制和风险规划才是在这个行业生存的基础,做不到这个,请不要说期货市场是赌场,因为即使是职业赌徒,也是要做筹码规划的;你要说自己是鱼,给市场中真正玩家提供营养的鱼。

再上一个把优势和胜率用到极致的案例,国外一家名为Virtu的交易机构,高频交易,因为交易次数非常大,所以大家来看看Virtu的收益分布:

优势+重复:给真正期货玩家提供营养的鱼

发现,哇塞,4年1000多个交易日,竟然只有一个交易日是净亏损。所以大家是不是看到希望了,把胜率做到51%期货市场就是提款机了!

然而其实并不是。首先的是,你在做交易这个行业的时候,竞争是很激烈的(一旦你能找到一些微小的优势,且能大量复制,就几乎等于暴利),做到有优势其实并不容易。别人分析师团队、策略师团队、程序员团队百十来号人一起日以继夜的做这行的时候,你想在上班中间抽个空看下盘点两下就能产生优势,估计不是特别现实。另外仅仅把胜率做到51%也是不行的,因为你的期货公司手续费、你的看盘软件、你的生活、你的团队都是成本,所以优势还需要很给力。

当然,个人投资者也是可以找到优势的,但是需要惊人的投入。大家可以去查一下”炒单“的概念,其实原理就是寻找优势大量重复,有好多可以做到年化收益好几倍十几倍的,算是我国的特色兵种吧。但就是真的非常辛苦,能做好这个的,按投入做其他什么的也都会出来的。

想说的有点乱,叙述比较乱,见谅。最后说下赌场,优势+重复同样适用。21点记牌这个大家看看电影就都明白了,当年是完全可以赚钱的。我这再举一个例子。(例子未经考证,只是觉得很有意思)有个用真钱打德州扑克的平台叫pokerstars,我听一个朋友说,有一个人专门玩这个,一年能收入上百万。这个人只在周六早上玩这个游戏,专门找美国的桌。据说美国人很多周五晚上喝完酒到这上面赌博,打牌不合理。这个人建立一套对付酒鬼的德州打牌系统,优势很明显,pokerstars就成了提款机了哈哈。大家想想,我们在刚开始做期货的时候,是不是也像这些酒鬼呢。没有优势的玩家,其实就是市场里面的鱼,是市场生态系统的营养基础。

新浪博客@西亳炉火

股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:1.通过制定买卖信号,按信号进出场,从而获取一定的概率优势(成功率和盈亏比平衡后的概率优势);2.通过风险控制、仓位控制获得足够多的重复次数。


(版权声明:股海藏经楼致力于交易技术精品文章分享,部分文章若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。联系方式:QQ/微信1730397054)

股海藏经楼交易技术在线讲座(点击了解详情>>>)

股海藏经楼QQ/微信:1730397054,点击这里给我发消息



说明:
1、股海藏经楼微信公众号开通,欢迎关注:guhai66_pub,或用微信扫描网页下方二维码。

2、股海藏经楼QQ群:196442933(鉴于发广告者太多,加群前请先加QQ1730397054好友索取验证码后再加入,否则不予通过)
浙公网安备 33010602000765号; 浙ICP备14009891号; QQ/微信:1730397054点击这里给我发消息