一个专业期货交易员的自白

作者 原创:投资家1973 来源 网络转载 浏览 发布时间 13/07/16

2011年12月20日
1、交流宗旨:礼让、谦和、求知、敬人。
2、谦卑心生起,利于求知;恭敬心生起,利于交友;惭愧心生起,利于止恶;忏悔心生起,利于改过;柔和心生起,怡然自乐。
3、金融交易的12字口诀:待机(确定性法则);顺势(顺5、10、20日均线的势,简易柔顺法则);控仓(稳健性法则);止损、持盈、止盈(成长性法则)。注意这6个关键词的顺序不能改变。
4、趋势之后可能走盘局,也可能继续走趋势——与原来的趋势同向或反向皆有可能,这取决于日线级别的趋势在周线图和月线图中的位置和性质。一般来讲,趋势之后走盘局的概率大,越是凌厉的趋势就越是如此。
5、交易者应根据行情级别的大小、浮动利润的多寡、仓位的轻重和个人的风险偏好以及耐心、习惯等选择不同的交易系统来锁定盈利头寸。或选择“K五十”系统,或选择5/10/20日均线趋势跟踪交易系统
6、越是小资金,越要当做大资金来做。要学会轻仓长线,用宏观交易系统指导下的微观交易系统来操作,并且只做小品种,不做大品种。
7、随着浮盈的增加,可以将锁定盈利头寸的均线型交易系统由小周期切换到大周期,变短线交易为中线波段交易。
8、标志性阳线的开盘价可以作为做多止损点;标志性阴线的开盘价可以作为做空止损点。
9、如果比较不错的浮盈(例如5%)被市场收回,则成本价是最后止盈价,最好不要让盈利的交易以亏损收场。
10、无论资金大小,都要轻仓运作。期货交易初始头寸的单品种杠杆倍率一般应限定为0.25倍,合并头寸以不超过1倍为宜,只有胜算极高的情况下才能提高到2~4倍,但要注意这里就是极限了!对于A股而言,初始头寸所占用的资金规模以25%为宜,然后可以在小时图或半小时图上出现标志性K线的位置依次投入另外三个25%,渐次满仓。这个过程用杠杆倍率来描述就是:0.25—0.25-0.25-0.25。实践证明,这是比较稳健的、量化的资金管理方案。
11、CRB延续指数是商品期货市场的大盘指数。一般而言,当CRB延续指数看跌、美元指数看涨时应做空商品;当CRB延续指数看涨、美元指数看跌时应做多商品。如果CRB延续指数与美元同步涨跌,因对商品交易者来说,商品是第一因,美元是第二因,故应眼睛盯着自己正在做的品种,用相应的交易系统锁定它。只有对外汇交易者来说,外汇本身才是第一因。美元指数是指美元对6种非美货币的综合走势,6种货币按权重排列依次是(括号内为权重):欧元(57.6%)、日元(13.6%)、英镑(11.9%)、加拿大元(9.1%)、瑞典克朗(4.2%)和瑞士法郎(3.6%)。由于澳元和加元属于资源货币,也可以说是含金量较高的纸币,所以我们经常用观察美元/澳元和美元/加元的办法,来代替对美元指数的观察。
12、(1)商品是货币的对立面;(1)股市反应经济预期;(3)股市有着自己的思想;(4)股市有高度的智能。

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2011年12月21日
1、金融交易的12字真言:轻仓长线,趋势跟踪,系统锁定。
2、交易学第一法则——简易柔顺法则
“简”:简单的趋势就是最强的趋势,同时你的分析方法也应该尽可能地简化。金融市场的走势很复杂,如何简化是关键,也是最能体现智慧的地方。
“易”:容易做的交易就是最好的交易,容易把握的行情是最好的行情。
“柔顺”是指按照趋势跟踪交易系统从事交易,一般不逆20日均线的方向,只有超涨超跌现象发生时才可以在微观系统发出进场信号的前提下从事逆势交易。
“柔顺”的另一重含义是放弃过于浓厚的面子意识,抛开谬误的自尊,以规避报复性交易。所谓“主不可以怒而兴师,将不可以愠而致战”。把你的身体想象成一只旧袜子。旧袜子没有脾气,却不乏弹性,所以永远不至于伤害自己。
“柔顺”还有一重含义就是永远不能高杠杆倍率重仓交易,所谓顺天应人,否则就是与天为敌,自寻死路。
这个法则的关键词是“顺势”。
3、交易学第二法则——确定性法则
交易质量永远和数量成反比,这对任何人来说都一样。不假思索的草率操作所带来的不仅是亏损,还会打击我们的自信心,使我们感到厌倦、疲劳和沮丧。遵循确定性法则的目的是为了过滤掉劣质交易,尽可能地提高胜算。成熟的交易者必须对各种“必涨图形”或“必跌图形”——当然,绝对意义上的“必涨”或“必跌”并不存在,这只是对高胜算看涨或看跌图形定式的一种方便说法——烂熟于心,把握好进场的临界点。
这个法则的关键词是“待机”。
4、交易学第三法则——稳健性法则
以为高胜算的条件下无需控仓,这是最大的误解。事实上,你任何时候都必须控仓。控仓的含义就是永远保持轻仓,所谓“高胜算低仓位,低胜算零仓位”;而非“高胜算高仓位,低胜算低仓位”。
重仓必短线,长线必轻仓。吃足重仓苦,方能不重仓。
这个法则的关键词是“控仓”。
5、交易学第四法则——成长性法则
根据交易系统发出的进场信号进场并且采取控仓措施之后,如果事态发展不顺利,则进入止损环节。止损的设置方式多种多样,最常见的有两种:一是以标志性K线的开盘价作为止损点;二是时间周期比进场系统小一个级别的出场系统出现反转。如果一切顺利,则进入持盈环节,直接用出场系统锁定盈利头寸;并且随着盈利规模的扩大,还可以渐次放大对于价格回撤的容忍度,把盈利头寸依次交给时间周期越来越大的均线型趋势跟踪交易系统锁定。换言之,锁定盈利头寸的交易系统是可以切换的,这取决于行情的规模和浮盈的大小。
这个法则的关键词是“止损、持盈、止盈”。
6、导致交易失败的四大因素是:逆势、重仓、短线、死扛。而我们要做的是顺势、待机、控仓、止损、持盈和止盈。控仓就是轻仓,持盈就是长线。
上述六个关键词分别是由交易学四大法则派生出的六大法则。其中顺势法则是用来克制逆势的;控仓(轻仓)法则是用来克制重仓的;待机和持盈(长线)法则是用来克制短线交易(包括频繁交易和强行交易)的;止损和止盈法则是用来克制死扛的。
7、只有在正确的方向上耐心才是美德;逆势的耐心是另一种执着,是一条不归路。

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2012年12月22日
1、潜力股是自己选出来的,而领涨股是市场选出来的。前者可能有扎实的底部,经典的图形,这叫“有形”;后者往往以单日涨幅超过5%,或封死涨停板为特征,这叫“有势”。所以寻找市场领涨股的方法,就是仔细研究当大盘处于关键交易日时,当天涨幅达到5%特别是涨停的个股,从中选出具备扎实底部、经典图形(共振态、磁悬浮或N型底)和完美筹码峰(头肩腰细,集中度数据极端)的品种,这就叫作“有形有势”,往往这样的品种具备连续涨停或连续大涨的能力。
2、反弹与牛市在气氛上存在重大差别。真正的大牛市,主力会在个股中广泛建仓,如此一来,大盘指数接下来的表现将如同一只被控盘的个股。
3、临界点就是价格即将大幅波动的千钧一发的时刻。使用临界点交易法的目的开仓之后快速脱离成本区。进场点的选择对于单笔交易的盈亏起到决定性作用。
4、待机法则就是对进场点的选择必须非常苛刻,既要符合交易系统,也要符合交易经验。一个重要的原则是你不能迁就市场,而必须让市场迁就你,对进场点的降格以求是导致亏损的常见原因。待机法则还可以概括为这样一句话:不要强行取利,也不要勉强交易,要耐心等待市场发给你何时入场的邀请函;这种邀请是如此的清楚明确而又彬彬有礼,以至于你无法拒绝;就像是墙角里放着一袋钱,而你要做的只是走过去、拿回来;总之一切看上去都是那样的简单,简单到难以置信。
5、初始利润通常不是用来兑现的,而是用来保护头寸的,是用来抵抗市场接下来必将出现的震荡或回撤的,这是必须承受的痛苦和必须支付的代价。一旦你选择了兑现初始利润,后来又因为某种原因重新进场,你会发现对这个品种的这一波行情而言,你此前那种死拿盈利头寸不动摇,任凭风浪起、稳坐钓鱼船的心理优势从此永久丧失,再也找不回来。在一波明显的趋势行情中,一旦你做了一次短线,就必须一直不停地做下去,直到这波行情结束时为止。
6、在一波明显的趋势行情中,超短线交易者试图捣腾差价的后果一般有四:1、成本捣高了;2、心态捣坏了;3、头寸捣飞了;4、利润捣没了。造成这种结果的原因,就在于头寸丧失了初始利润的保护,成本价和市场最新价过于接近。通常在趋势行情中盲目加码也会造成同样的结果。这种现象逼迫我们不能随意加仓,而是应该精选加仓点,也就是尽量加在次一级微观交易系统发出标志性k线的位置,即微观临界点。
7、持盈法则就是用均线型趋势跟踪交易系统锁定盈利头寸。可以根据浮动利润的多寡来改变交易系统,由小周期切换到大周期;相应的,操作周期也由相对短线切换为相对长线。
8、 读书经事两参酌。在经事中想起自己读过的书,读的书在生活中恍然大悟。
9、由于虚拟筹码不会牵动你的心理变化,故所有的模拟盘做得时间过长都是有害无益的,必须立即停止。模拟盘只能用于熟悉交易规则,交易初期使用是可以的,但不可以玩得太久。
10、市场技术面领先于基本面的变化。如果QE3推出,那么在此之前一到数月,美元就会开始暴跌,因为先知先觉者甚众,包括经济学家、政府高官和消息灵通人士……内幕交易是连接技术面和基本面的桥梁,基本面可以通过它而起作用。当市场基本面变化时,技术面最初的变动方向往往就是市场的长期趋势所在。因为重大的市场操纵与内幕交易行为会体现在技术走势图上,为未来中长线的趋势方向指明道路。高明的交易员无需打探任何内幕消息,只需通过技术走势图就能发现端倪。以CRB延续指数的走势为例,QE2始于2010年8月,但早在2010年6月初,CRB延续指数周线级别的上升趋势就已经开始了。

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2012年12月23日
1、在预测中验证,在验证中预测。当走势一再验证预测则持有,当走势不再验证预测则退出。
2、 在大盘单边上升趋势运行途中,出现巨量大阴线或剑形线,那么即使不见顶,顶在不远处。
3、 只有大盘处于明显的上升趋势时才可以做多个股,处于明显的下跌趋势时才可以做空个股。
4、金融交易是主观判断与客观系统的结合,即多技术手段的联合作战。对机械化交易的过分推崇往往是交易者因技术水平低下不得已而为之的一种外在表现。
5、 小资金不可以做大品种这是常识。资金量虽小,却一样弥足珍贵,对此交易者不应有破罐子破摔的思想。
6、 凡夫是欲望的奴隶,唯有圣贤方能不为欲望所左右。
7、 交易者必须学会对自己的操作和账户负全责,而不应把过多的希望寄托在政府或其他人身上。
8、 何以保命?唯有轻仓。不能轻仓,就不能长线。
9、杠杆表面上看是中性的工具,同步放大收益和风险;但实际上,杠杆的负作用更大。这样讲主要基于两个理由:其一,输家的比例占99%以上;其二,市场上的钱永远赚不完,但我们的本金却是可以赔完的。
10、根据我多年来的观察与实践,我认为5/10/20日均线趋势跟踪交易系统兼具灵敏度与稳定性,是最小周期的进场系统(四级进场信号)和最大周期的出场系统。我的研究表明这套系统可堪信任,因此我向朋友们郑重地推荐这套系统,希望引起你们的高度重视。接下来你们将会发现,它不但是我们最小级别的宏观交易系统,还是最核心的微观交易系统的母系统。征服期汇市场的秘密,就隐藏在这套系统之中。
11、在我看来,20日均线就象是迎面驶来的一列火车,应该怎么做,你懂的。
12、大合约是逆历史潮流而动,合约小型化才是未来的发展方向。


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